AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の評価!投資すべきか?

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国内株式を対象にAIを活用した運用をおこなうのがAI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))です。

AIによって選定された安定高配当銘柄の現物の買いとAIによって予測された先物の売りを機動的に組み合わせることによって運用をするファンドです。

実際どのようにAIを活用したファンドなのか内容について確認してみました。

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の基本情報

基本情報

買付単位 金額は1万円以上、
積立はSBI証券は500円、楽天証券は1,000円から
買付手数料 SBI証券の場合
2.16%
信託報酬 年率1.2%(税抜)
実質コスト
信託財産留保額 なし
決算 1、7月の31日
信託期間 2027年1月29日
為替ヘッジ
運用会社 三菱UFJ国際投信
再投資 金額、積立ともに可能

組入上位10銘柄(組入銘柄数:157)

※2016年9月末

分配金

まだ決算を迎えていないので分配金実績はありません。

もちろん分配金が出ない方が、税金の問題もあり複利効果が上がり効率よく運用されるので分配金は出さずに運用してもらいたいものです。

評価・特徴

国内株式を対象にAIを活用した運用をおこなうのがAI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))です。

ファンドの運用戦略は、安定高配当銘柄の現物の買いと先物の売りを機動的に組み合わせることによって運用をするファンドです。

先物アロケーション戦略に「株式相場の上昇による収益も一部獲得することをめざします」と記載があるように、株価指数先物を取り入れていることによって下落局面ではなるべく資産を減らさない代わりに、上昇局面でも資産はあまり増えないよってことです。

AI云々の前にこのような戦略をとっているファンドだということは認識しておいたほうがいいでしょう。

約7年間のバックテストの結果は下記となりますが、これをみても国内株式(TOPIX(配当込み))と比較して波はかなり穏やかなのでリスクが軽減されていることはわかりますが、2013年ころから始まったアベノミクスによる上昇局面では、TOPIX(配当込み)と比較して上昇率は大きく水をあけられているので収益率が悪いのがわかります。

AIはこの2つの「株式個別銘柄戦略」「先物アロケーション戦略」に下記の様に利用されています。

【株式個別銘柄戦略】

ディープラーニングの前身である機械学習によって安定高配当モデルを選定し、大量のテキストデータというビッグデータを処理して銘柄を選定するといった感じのようです。

ただ、組入上位銘柄を見ると、東証一部上場のいかにもな銘柄が並んでいて、結局安定高配当銘柄で公表されているデータを分析してる限り、AIだろうがびっくりするような銘柄は選定されないように思われます。

全銘柄が公表されているわけでもないのでなんとも言えない部分はありますが・・。

【先物アロケーション戦略】

ここがこのファンドのAIを活かした肝となる部分かと思いますが、ディープラーニングを利用して日時予測モデルを行うことによって、相場が下落しそうか上昇しそうかをいち早く察知して先物の売りの比率を変更するようです。

約10ヶ月の試験運用では人の判断にディープラーニングを使った判定を加えることで、人よりも投資成績がいい結果が得られ、日々学習させることによって年率で約10%も利回りが高くなったようです。

※ディープラーニングはAIが自ら学び、考えることができるようになる技術です

ただ、ここら辺の詳細は公開されているわけではないので、今後どのような運用結果を残していくかというところ次第かと思います。

ちなみにAIは日々学習させていっても、結局経験したことがない事象に対しては判断を間違えることはわかっているので、そのような局面になった場合は人出で対応するようです。

まとめ

国内株式を対象にAIを活用した運用をおこなうのがAI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))です。

AIによって選定された安定高配当銘柄の現物の買いと、AIによって今後の市場を予測し先物の売りの比率を機動的に変化させることによって運用をするファンドです。

株価指数先物の売りを取り入れていることによって下落局面ではなるべく資産を減らさない代わりに、上昇局面でも資産はあまり増えないような仕組みとなっていて7年間のバックテストではTOPIX(配当込み)より、下落率は抑えられてますが、上昇率も抑えられていて、結局TOPIX(配当込み)より成績が悪かったようです。

AIを使っても収益の源である株式銘柄の選定で、安定高配当銘柄を選んでいる限りはそれほど大きく利益を出すようなモデルにはならないと思うので、「投資はしたいけどあまり儲からなくてもいいから元本割れは極力避けたい」といった方向けのファンドといった感じです。

信託報酬は1.2%、買付手数料も2%の手数料がとられ、ノーロードのインデックスファンドと比べると高コストな投資信託なので、中長期で見ればやはりインデックスファンドに投資するほうが、リターンは良くなる可能性は高いでしょう。

ただ、意欲的にAIのディープラーニングという技術を投資の世界に持ち込んだ三菱UFJ国際投信の取組は評価されるべきだと思いますし、今後更なるAIの活用によってよりよいファンドが登場することを期待します。

その時ファンドマネージャーは、AIに勝つべく更なる努力を強いられることになると思いますが・・。

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